НБУ необходимо ужесточить требования к собственникам банков

Согласно недавно опубликованным данным НБУ, объем просроченной задолженности в кредитных портфелях банков на 01.07.2013 составил 76,0 млрд. грн. Это составляет менее 10% кредитного портфеля банковской системы.

Сомнительно, что эти данные отражают реальный уровень проблемных кредитов банков. Например, рейтинговое агентство FitchRatings в 2012 году оценило уровень кредитов с просрочкой более 90 дней в 19%. Это почти в 2 раза выше цифр НБУ. Если же добавить к этим кредитам реструктуризированные, которые, по сути, также являются проблемными, то уровень «плохих» кредитов в портфелях банков, согласно Fitch, составляет 48%.

Аналитики FitchRatings также ранее делали предположение, что банкам удастся вернуть не более 30% от суммы проблемных долгов, а остальные 70% не будут погашены никогда. Это значит, что банки понесут потери в объеме не менее 33,6% (70% от 48%) от их совокупного кредитного портфеля.

При кредитном портфеле на 01.07.2013 833 г. млрд. грн. это означает, что у банков уже сегодня есть потенциальные убытки в объеме 280 млрд. грн. В свою очередь, собственный капитал банков на 01.07.2013 г. составлял всего 176 млрд. грн. Гипотетическая реализация такого сценария, без дополнительного регулирования ее со стороны украинского регулятора, обозначала бы катастрофу для банковской системы, значительные потери вкладчиков и имела бы очень серьезные проблемы для всей экономики страны.

Конечно, можно полагать, что оценки FitchRatings слишком консервативны. Например, агентство Moody’s недавно оценило уровень проблемных долгов банков в 35%, а Standard & Poor’s «всего» в 20%. Но так или иначе очевидно, что проблема стрессовых активов является угрозой стабильности банков, а значит и благосостоянию вкладчиков и экономики страны в целом.

Что необходимо сделать, чтобы ликвидировать угрозу? Ответ на этот вопрос дает международный опыт. С началом мирового финансового кризиса с проблематикой стрессовых активов столкнулись все страны: и США, и Европа, и менее развитые регионы мира.

Регуляторы Европы пошли по пути усиления капитализации банков. Банки Европы ведут работу по переходу к стандартам Базель 3, значительно усиливающим требования к капиталу. Ведь как бы там ни было, но только увеличение капитала банков акционерами может погасить потенциальные убытки, которые несут в себе проблемные активы.

Принципиальность европейских регуляторов иллюстрирует свежий пример, связанный с британским банком Barclays. Barclays не успевал нарастить адекватность капитала до требуемых регулятором уровней. Банк попросил смягчить требования и увеличить сроки их выполнения, однако получил отказ. Теперь Barclays будет вынужден увеличить уставный капитал за счет акционеров, что приведет к снижению рисков его деятельности от возможных убытков по проблемным активам.

Украинские регуляторные органы должны идти по этому же пути и стимулировать собственников банков к увеличению капитала. Только это снизит риски неустойчивости банков, а значит обеспечит безопасность вкладчиков.

Ранее Национальный Банк Украины уже увеличил требования к минимальному капиталу банков до 120 млн. грн. Это абсолютно верный шаг, вызвавший резкую критику представителей небольших банков. Его реализация способствовала повышению уровня их устойчивости. Тем не менее, этот шаг недостаточен, а данное регуляторное требование практически никак не отразилось на снижении рисков крупных банков, объем бизнеса и проблем которых значительно выше, чем у мелких банков.

Мерой повышения устойчивости всех банков, включая крупные, могло бы стать введение дифференцированных норм адекватности капитала банков в зависимости от качества их активов или так называемого у регулятора норматива негативно классифицируемых активов. Например, сейчас норматив адекватности капитала для всех банков составляет 10%. Он не зависит от уровня рисков конкретного банковского учреждения и часто не отражает его реальные потребности в капитале.

Было бы верным, если бы Национальный Банк Украины ввел дополнительные требования к адекватности капитала для банков со значительными объемами стрессовых активов исходя из принципа: чем больше объем проблемных долгов, тем выше должна быть адекватность капитала у этого банка.

Внедрение этой меры повысило бы ответственность собственников банков и менеджмента, которые получили бы дополнительный стимул для ведения более качественной и взвешенной кредитной политики, а, в случае ошибок, именно собственник (а не вкладчик, как это происходит сегодня) компенсировал бы убытки банка путем внесения средств в капитал.

Автор: Бордюг Борис